Управление финансовыми рисками

- 4 items

Услуги

Ключевые проекты

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Руководители практики

Как мы можем помочь?

Эффективное управление рисками повышает качество принимаемых руководством решений и способствует оптимальному использованию капитала кредитной организации. Риски становятся драйвером технологических и операционных изменений внутри банка, поскольку для эффективного управления рисками требуются автоматизированные бизнес-процессы и данные достаточного качества и степени детализации.

Мы гордимся тем, что вместе с крупнейшими банками РФ прошли путь развития функции управления рисками, внедряли МСФО 9 в более чем 15 банках РФ, внедряли новые регуляторные стандарты и изменения. Последние несколько лет мы активно работаем в области перевода банков на требования 483-П (расчет RWA на основании внутренних рейтингов), помогаем клиентам повысить эффективность управления регуляторным капиталом, оптимизировать резервы по МСФО 9 или внедрять новые требования в области системы управления качеством данных.

Помимо управления финансовыми рисками мы также занимаемся повышением эффективности функции взыскания розничных кредитов.

С момента реализации первого консультационного проекта по переходу на МСФО 9 в 2016 году наша команда выросла втрое и сейчас насчитывает более 45 специалистов. Кроме российских специалистов мы рады привлечь международных экспертов сети PwC, обладающих глубоким пониманием особенностей глобальных европейских и американских рынков.

Читать больше...

Наталия Милешкина

Партнер, руководитель практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору, PwC в России

Николай Белов

Партнер, управление финансовыми рисками, PwC в России

Услуги

Кредитный риск
Рыночный риск
Операционный и нефинансовые риски
Интегрированные риски
Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента
Повышение эффективности взыскания
ESG и кредитный риск

Кредитный риск

Переход на оценку кредитного риска на основании внутренних рейтингов (483-П)
Совершенствование методологии резервирования по МСФО 9 или 590-П
Бюджетирование резервов по МСФО 9 и 590-П
Повышение эффективности управления регуляторным капиталом (483-П и 199-И)
Принятие кредитных решений с учетом потребления регуляторного и экономического капитала (RAROC)
Подготовка данных и построение моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
Валидация моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
Комплексное обучение сотрудников банка (МСФО 9, 483-П)
Уникальная программа по повышению профессиональной квалификации андеррайтеров корпоративного бизнеса

Рыночный риск

Совершенствование процедур оценки и мониторинга уровня рыночного риска
Переход на требования FRTB
Валидация и совершенствование моделей оценки первоначальной маржи центральным контрагентом

Операционный и нефинансовые риски

Переход на новые требования Банка России по управлению операционным риском (716-П)
Независимая валидация системы управления операционным риском банка
Управление операционным риском в условиях банковских экосистем и роста партнерских программ
Совершенствование подходов банков по управлению нефинансовыми рисками

Интегрированные риски

Повышение эффективности управления процентным риском банковской книги
Совершенствование системы стресс-тестирования банка. Проведение интегрального стресс-тестирования
Разработка планов восстановления финансовой устойчивости для банков и банковских групп

Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента

Внедрение требований 483-П в части качества данных
Внедрение требований 716-П в части качества данных
Независимая проверка качества ключевых сущностей и атрибутов данных банка в области управления рисками (дефолты, сегменты, отчетность, группы, поручители)
Диагностика соответствия системы управления качеством данных банка требованиям BCBS 239
Сопровождение процесса назначения владельцев данных
Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска
Тестирование разработанной системы обеспечения качества данных

Повышение эффективности взыскания

Диагностика эффективности работы службы взыскания банка
Разработка системы мотивации на всех этапах взыскания, выстраивание системы каскадирования КПЭ
Совершенствование стратегии и процессов розничного взыскания на всех этапах (телефонное, выездное, юридическое)
Разработка и внедрение финансовой и операционной отчетности для функции розничного взыскания
Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов взыскания

ESG и кредитный риск

Консультационные услуги по разработке и внедрению подходов к учету ESG рисков в процессе принятия решений по сделкам кредитования корпоративного бизнеса
Консультационные услуги по разработке подходов по учету ESG рисков в резервировании и проведении стресс-тестирования
Консультационная поддержка при разработке внутренних ESG рейтингов

Узнать больше о ESG:

Услуги

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов
Развитие процесса управления качеством данных
Процесс принятия кредитных решений
Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9
Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей
Развитие функции взыскания просроченной задолженности
Оценка операционного риска с учетом передовых подходов
Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

Диагностика готовности Банка к переходу на ПВР
Поддержка при подаче ходатайства и прохождении ПВР валидации со стороны ЦБ РФ
Консультирование по построению и валидации ПВР моделей
Методологическая поддержка по отдельным ключевым областям ПВР (определение дефолта, сегментация, определение экономического цикла и т.д.)

Контакты

Развитие процесса управления качеством данных

Диагностика текущей системы обеспечения качества данных и анализ на соответствие требованиям BCBS239.
Сопровождение процесса назначения владельцев данных
Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска.
Сопровождение процесса тестирования разработанной системы обеспечения качества данных на предмет обнаружения ошибок в данных в соответствии с рекомендациями регулятора.
Проверка контрольных процедур и индикаторов качества данных на достаточность, проверка эффективности системы обеспечения качества данных.
Рекомендации по формированию отчетности по качеству данных.

Контакты

Процесс принятия кредитных решений

Разработка подходов к оценке фактических и прогнозных значений RaROC
Консультирование по вопросам интеграции показателей доходности в процесс принятия решений: отсечение потока, ценообразование, определение лимитов
Консультирование в области внедрения RaROC в систему KPI
Помощь в разработке формата регулярной отчетности для мониторинга фактических и прогнозных значений доходности (eROA, RaROC, ROE), а также портфельной аналитики (Entry rate, Roll rate и т.д.)
Консультирование в области интеграции показателей доходности в стратегию Банка: установка целевых значений, аллокация на бизнес-линии и продукты и прочее
Методологическая и консультационная поддержка в разработке внутренней риск-отчетности для контроля качества портфеля: определение ключевых риск-метрик и разработка подходов к их оценке

Контакты

Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9

Консультационные услуги по переходу на МСФО 9 в части оценки всех ключевых областей ECL (определение дефолта, оценка PD, LGD, CCF, SICR и т.д.)
Поддержка при доработке текущей методологии оценки ожидаемых потерь по МСФО 9
Разработка бюджетной модели для прогнозирования резервов, учитывающей исторический уровень взыскания, качество портфеля и планы по расширению бизнеса
Консультационная поддержка по вопросам оценки ожидаемых кредитных убытков с учетом влияния COVID-19
Проведение сравнительного анализа ТОП-15 Банков по ключевым компонентам расчета ECL

Контакты

Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей

Проведение валидации моделей кредитного риска, используемых для целей МСФО 9 (PD, LGD модели)
Проведение валидации моделей, используемых для оценки рыночного риска (VaR модели)
Проведение валидации моделей, используемых для оценки рисков в рамках ВПОДК
Проведение валидации collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов, применяемых на всех этапах взыскания

Контакты

Развитие функции взыскания просроченной задолженности

Диагностика процессов розничного взыскания на всех этапах взыскания
Консультационная поддержка при выстраивании стратегии и системы отчетности на всех этапах взыскания
Консультационные услуги по разработке системы мотивации на всех этапах взыскания (финансовые и операционные показатели), в том числе выстраивание системы каскадирования KPI Руководства на все уровни персонала взыскания
Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов, применяемых на всех этапах взыскания
Консультационная поддержка при разработке оперативных антикризисных мер для поддержания уровня взыскания в кризис
Проведение регулярного сравнительного анализа ТОП-10 Банков по ключевым показателям взыскания

Контакты

Оценка операционного риска с учетом передовых подходов

Диагностика процесса управления операционным риском на предмет соответствия требования 716-П
Анализ структуры и полноты существующей базы данных событий операционного риска, в том числе предоставление рекомендаций в отношении порядка формирования базы данных и ее автоматизации
GAP-анализ системы управления рисками информационной безопасности (ИБ) и информационных систем (ИС)
Консультационные услуги по разработке внутренних нормативных документов в области управления операционных рисков

Контакты

Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

Анализ подходов к оценке рисков и стресс-тестированию в рамках ВПОДК
Консультирование в рамках оценки регуляторного капитала по новым требованиями
Консультирование в рамках подготовки плана восстановления финансовой устойчивости

Контакты

Ключевые проекты

Переход на ПВР

Консультационные услуги: поддержка банков из топ-5 по переходу на продвинутый подход оценки кредитного риска

Построение комплексной системы управления данными и качеством данных в банках – задача, в последние годы получившая развитие в российском банковском секторе как по причине полноценного вступления в силу BCBS 239 на европейском рынке, так и в связи с запуском масштабных проектов по переходу крупных российских банков на ПВР.

В рамках проектов по сопровождению перехода банков на ПВР в части системы управления качеством данных были достигнуты следующие результаты:

проведена диагностика системы обеспечения качества данных на предмет соответствия требованиям Банка России и лучшим практикам на международных рынках;
определена организационная модель управления данными;
запущен процесс назначения владельцев данных;
выстроена система внутренних нормативных документов: общие политики и положения по управлению данными, а также методические указания по обеспечению качества данных в рамках ПВР;
сформированы требования к данным и к качеству данных для процессов, связанных с расчетом нормативов как по финализированному, так и по продвинутому подходам;
внедрены индикаторы качества данных и интегральные показатели качества данных;
сформирована и внедрена методология показателей оценки уровня качества данных в рамках ПВР, а также формат регулярной отчетности по качеству данных;
проведено тестирование системы обеспечения качества данных в соответствии с требованиями регулятора.

Управление качеством данных

Поддержка по развитию системы управления качеством данных для банков из топ-5

Взыскание просроченной задолженности

Оптимизация процессов розничного взыскания просроченной розничной задолженности для банка из топ-5

Резервы по МСФО 9

Доработка методологии оценки резервов по МСФО 9 для банка из топ-5

Бюджетирование резервов

Поддержка в процессе разработки новой бюджетной модели для банка из топ-5

Проекты по оценке доходности продуктов и сделок проводились как для корпоративных, так и розничных кредитных портфелей банков из топ-20.

Реализация данных проектов позволила достичь следующих результатов:

определен потенциальный объем наращивания портфеля в случае полноценной интеграции RaROC в риск-стратегию банка;
определена стратегия работы с розничными клиентами с учетом их доходности на капитал (управление ставками/маржой бизнеса при соблюдении целевых ориентиров доходности);
сформирована методология онлайн-расчета прогнозных показателей доходности в розничном бизнесе на позаявочном уровне;
разработана концепция интеграции показателей доходности (RaROC, RoRWA) в процесс принятия решений в розничном бизнесе;
выявлены потенциальные способы снижения процентных ставок в корпоративном бизнесе;
реализован сравнительный анализ ценовых параметров корпоративного портфеля на российском рынке, позволяющий оценить необходимость внесения корректировок в текущую риск-стратегию банка.

В процессе реализации данных проектов была проведена оценка текущих процессов принятия решений на соответствие лучшим рыночным практикам и европейским подходам, а также были проанализированы подходы к расчету фактических или прогнозных значений показателей доходности банка. Таким образом, по результатам проекта наши клиенты получили комплексный взгляд на необходимость изменения:

процессов кредитования клиентов;
бизнес-стратегии;
формирования отчетности по оценке эффективности бизнеса;
системы мотивации сотрудников путем аллокации и внедрения RaROC/ROE/RoRWA.

Оценка доходности продуктов и сделок

Консультационные услуги для банков из топ-10 по оценке RAROC и интеграции показателя в бизнес бизнес-процессы

Валидация моделей клирингового центра

Независимая оценка моделей определения первоначальной и вариационной маржи клирингового центра

Сегодня по мере развития методов и инструментов оценки рисков, у банков появляется возможность более точно прогнозировать и отслеживать изменения кредитных портфелей, капитала и нормативов достаточности. Так как управление капиталом является одной из ключевых задач, банки проявляют все больший интерес к его оптимизации и снижению нагрузки.

Количество проектов, связанных с поддержкой банков в переходе на расчет требований к капиталу по подходу ПВР, проектов по резервированию согласно МСФО 9 и бюджетированию резервов позволило нашей команде выработать глубокую экспертизу в детальных процессах расчета и влияния компонентов на конечный результат и, следовательно, понимание конкретных мер по оптимизации капитала банка.

В результате уже завершенных проектов по оптимизации капитала мы:

предложили ряд мер по оптимизации резервов 590-П, требований к капиталу как по подходу на основании внутренних рейтингов, так и по стандартизированному подходу на основании проведенных работ по качеству используемых данных, методологии расчета;
проработали с гипотезы с бизнес-подразделениями банков;
помогли улучшить качество данных и доработать методологию расчета показателей;
получили ощутимые результаты снижения нагрузки на капитал;
разработали инструмент отслеживания влияния компонентов расчета на конечный результат;
провели сравнительный анализ показателей требований к капиталу по рынку с целью выявления дополнительных гипотез оптимизации для банков.

Оптимизация капитала

Оптимизация подходов к оценке капитала для банка из топ-5

Задача по управлению операционным риском становится для банков все более значимой с учетом наращивания продуктовой базы и расширения банковской деятельности, а также ужесточения регулирования со стороны Банка России.

В рамках новых требований (716-П) до 01.01.2022 банкам предстоит провести значительные перестройки внутрибанковских систем, в том числе базы событий, порождающих операционные риски, систем мониторинга и фиксации.

В рамках наших проектов по переходу на новые требования Банка России мы помогаем банкам:

проводить гэп-анализ и понимать текущий уровень соответствия требованиям ЦБ в части системы управления операционным риском, выявлять наиболее критичные области, требующие изменений, и предоставляем рекомендации по совершенствованию системы управления операционным риском;
формировать дорожную карту по переходу на требования 716-П с учетом критичности требуемых изменений и ограничений в ресурсах у банков;
анализировать порядок ведения базы событий операционного риска, уровень[VS(1] , оценивать полноту используемых источников событий операционного риска и предлагаем рекомендации по повышению уровня автоматизации процесса сбора событий;
получать методологическую поддержку или разрабатывать методологию в части управления операционным риском (например, методологию самооценки уровня операционного риска, методологию разработки ключевых индикаторов риска, методологию управления рисками ИС и ИБ, методологию ведения базы событий и т. д.);
проводить независимую оценку эффективности системы управления операционным риском (включая риски ИС и ИБ).

Операционный риск

Анализ системы управления операционным риском банков из топ-20 на соответствие новым требованиям ЦБ РФ

Ключевые направления

Оценка величины кредитного риска

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

Развитие управления качеством данных

Развитие процесса управления качеством данных

Развитие внутренних рисков отчетности

Развитие внутренней риск отчетности и процесса принятия кредитных решений

Анализ и развитие методологии расчета

Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9

Валидация моделей кредитного риска

Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей

Развитие функции взыскания задолженности

Развитие функции взыскания просроченной задолженности

Оценка операционного риска

Оценка операционного риска с учетом передовых подходов

Прочие услуги

Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Регуляторный радар — регулярный отчет, который сфокусирован на основных законодательных изменениях в сфере банковского риск-менеджмента, управления капиталом и нормативами.

В данном отчете в доступной форме представлены:

свод основных изменений, внесенных в действующие законодательные нормы с анализом их влияния и градацией значимости для банковской отрасли;
обзор проектов новых законодательных норм с определением последствий введения и значимости для банков;
резюме заседаний АБР с участием ЦБ РФ по основным дискуссионным нормам (199-и, 590-п, 716-п и тд);
анализ информации, публикуемой регулятором относительно будущих планов по изменениям в законодательстве.

Подписка на Регуляторный радар позволит оперативно получать свод основных изменений, происходящих и планирующихся в банковском регулировании, включающий анализ их влияния на деятельность банков и градацию их значимости.

Узнать подробнее об отчете: Екатерина Кузьмина, +7 (495) 967 6000 (доб. 2556).

Комплексное рыночное исследование по показателям кредитного риска

Подписаться

Наше комплексное рыночное исследование включает показатели риска корпоративного и розничного кредитных портфелей и анализ уровня риска выдач, показатели резервирования по МСФО 9, показатели структуры RWA и эффективности использования капитала.

Проведение данного исследования позволит Банку ответить на следующие вопросы:

каковы уровень риска кредитного портфеля Банка в сравнении с конкурентами?
какова структура входящего потока и выдач по розничному бизнесу?
является ли Ваша политика резервирования в соответствии с МСФО 9 консервативной относительно других игроков рынка?
есть ли возможности дальнейшей оптимизации размера требования к капиталу?

Почему это важно именно сейчас?

В связи с пандемией COVID-2019 и ростом экономической напряженности, возросла неопределенность относительно поведения кредитных портфелей, стратегий привлечения новых клиентов и удержания текущих, и, следовательно, ключевых областей как с точки зрения рисков, так и с точки зрения бизнеса в целом. Наше исследование даст достаточно большой объем объективной и актуальной информации по компонентам риска кредитных портфелей и позволит лучше спланировать 2021 год.

Возможно как проведение комплексного исследования, так и исследование отдельных компонентов риск менеджмента:

сравнительный анализ работы банков на основании отчетности по МСФО (раз в пол года);
сравнительный анализ показателей резервирования Банков по МСФО и РСБУ (ежеквартально);
сравнительный анализ подходов Банков к расчету RWA по кредитному риску на основании требования 199-И и 483-П (по запросу).

Узнать подробнее об исследовании: Светлана Кузьменкова, +7 (495) 967 6000 (доб. 3290).

Рыночное исследование по показателям взыскания

Подписаться

Наша команда регулярно проводит рыночные исследования ключевых показателей эффективности взыскания и специализированные исследования отдельных областей взыскания (судебное производство). В исследованиях принимают участие крупные розничные и универсальные Банки из топ-30.

Исследование проводится в рамках розничного кредитного портфеля на основании составленного PwC единого перечня финансовых и операционных показателей, характеризующих эффективность взыскания. В объем проекта также входит методологическое сопровождение в отношении техники расчета показателей, оценка полученных результатов на разумность, предоставление комментариев относительно методологии расчета показателей.

Исследование позволяет идентифицировать возможные области повышения эффективности и оптимизации функции розничного взыскания.

Перечень и регулярность рыночных исследований в области взыскания:

сравнительный анализ финансовых показателей эффективности розничного взыскания (ежеквартально);
сравнительный анализ операционных показателей эффективности розничного взыскания (раз в полгода);
сравнительный анализ процесса юридического розничного взыскания (по запросу).

Узнать подробнее об исследовании: Павел Кулиш, +7 (495) 967 6000 (доб. 6616).

Рыночное исследование по показателям доходности и ценообразования

Подписаться

Наша команда регулярно проводит рыночное исследование ключевых ценовых параметров по корпоративному и розничному портфелям. В данном исследовании принимают участие крупные розничные и универсальные банки топ-10.

Исследование проводится по составленному шаблону данных со стороны PwC, который включает в себя, помимо данных по процентной ставке, анализ динамики изменения таких ключевых параметров, как стоимость фондирования, стоимость кредитного риска (CoR) и стоимость капитала (СоС), а также определяющих их показателей PD, LGD и риск-вес. Наш отчет позволяет анализировать данные на уровне портфеля и выдач за определенные периоды, в разрезе сегментов и отраслей, а также по набору топ крупнейших заемщиков на рынке. Помимо этого, в рамках данного исследования мы также предоставляем анализ в части методологии расчета ценовых параметров и по процессу ценообразования или оценки доходности в Банке с учетом информации по рыночной практике.

Проведение данного исследования позволит Банку ответить на следующие вопросы:

насколько предлагаемые банком ставки по кредитам являются конкурентными на рынке?
имеется ли потенциал у банка по наращиванию доходности или снижению ставок с учетом идентифицированных гэпов в методологии и процессах?
существует ли необходимость внесения изменения в риск-стратегию банка для достижения целевых ориентиров по доходности?
необходима ли корректировка текущих процессов ценообразования для обеспечения гибкости в предложениях Банка?

Перечень исследований в области ценообразования:

сравнительный анализ ценовых параметров по корпоративному портфелю;
сравнительный анализ ценовых параметров по розничному портфелю.

Узнать подробнее об исследовании: Евгения Пархоцик, +7 (495) 967 6000 (доб. 3166).

Контакты

Наталия Милешкина

Тел: +7 (495) 967 6361

Николай Белов

Партнер, управление финансовыми рисками, PwC в России

Тел: +7 (495) 967-6000

Мы в социальных сетях

Управление финансовыми рисками

- 4 items

Услуги

Ключевые проекты

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Руководители практики

Как мы можем помочь?

Наталия Милешкина

Николай Белов

Услуги

Кредитный риск

Рыночный риск

Операционный и нефинансовые риски

Интегрированные риски

Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента

Повышение эффективности взыскания

ESG и кредитный риск

Услуги

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

Контакты

Развитие процесса управления качеством данных

Контакты

Процесс принятия кредитных решений

Контакты

Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9

Контакты

Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей

Контакты

Развитие функции взыскания просроченной задолженности

Контакты

Оценка операционного риска с учетом передовых подходов

Контакты

Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

Контакты

Ключевые проекты

Переход на ПВР

Управление качеством данных

Взыскание просроченной задолженности

Резервы по МСФО 9

Бюджетирование резервов

Оценка доходности продуктов и сделок

Валидация моделей клирингового центра

Оптимизация капитала

Операционный риск

Ключевые направления

Оценка величины кредитного риска

Развитие управления качеством данных

Развитие внутренних рисков отчетности

Анализ и развитие методологии расчета

Валидация моделей кредитного риска

Развитие функции взыскания задолженности

Оценка операционного риска

Прочие услуги

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Комплексное рыночное исследование по показателям кредитного риска

Рыночное исследование по показателям взыскания

Рыночное исследование по показателям доходности и ценообразования

Дополнительная информация

Банковская отрасль

Страхование

Карьера в PwC

Контакты