Skip to content Skip to footer
Поиск

Загрузка результатов

Управление финансовыми рисками

Financial Risk Management (FRM)

Как мы можем помочь?

Долгие годы управление финансовыми рисками оставалось поддерживающей функцией среди других департаментов кредитной организации с основным фокусом на обеспечение соответствия требованиям регулятора. Кризисы 2008 и 2014 годов показали, что недооценка важности вопросов управления рисками может привести к крайне негативным последствиям. Значительная величина потерь банков в эти периоды привела к тому, что вопросы управления рисками стали приоритетом Банка России и глобальных регуляторов. Эффективное управление рисками повышает качество принимаемых руководством решений и способствует оптимальному использованию капитала кредитной организации. Риски становятся драйвером технологических и операционных изменений внутри банка, поскольку для эффективного управления рисками требуются автоматизированные бизнес-процессы и данные достаточного качества и степени детализации.

Мы гордимся тем, что вместе с крупнейшими банками РФ прошли путь развития функции управления рисками, занимались внедрением и оптимизацией резервов по МСФО 39, внедряли МСФО 9 в более чем 15 банках РФ, помогали банкам автоматизировать параллельный учет в соответствии с требованиями Банка России и МСФО 9, разрабатывали планы восстановления финансовой устойчивости. Последние несколько лет мы активно работаем в области перевода банков на требования 483-П (расчет RWA на основании внутренних рейтингов), помогаем клиентам повысить эффективность управления регуляторным капиталом, оптимизировать резервы по МСФО 9 или внедрять новые требования в области системы управления качеством данных.

Помимо управления финансовыми рисками мы также занимаемся повышением эффективности функции взыскания розничных кредитов. Внедрение новых технологий, совершенствование стратегии и повышение эффективности применяемых инструментов взыскания розничных кредитов особенно важны в условиях роста закредитованности населения РФ и негативного эффекта COVID-19. Мы помогаем нашим клиентам преодолеть эти непростые времена и подготовиться к росту рынков после завершения пандемии.

С момента реализации первого консультационного проекта по переходу на МСФО 9 в 2016 году наша команда выросла втрое и сейчас насчитывает более 40 специалистов. Кроме российских специалистов мы рады привлечь международных экспертов сети PwC, обладающих глубоким пониманием особенностей глобальных европейских и американских рынков.

Услуги

Кредитный риск

  • Переход на оценку кредитного риска на основании внутренних рейтингов (483-П)
  • Совершенствование методологии резервирования по МСФО 9 или 590-П
  • Бюджетирование резервов по МСФО 9 и 590-П
  • Повышение эффективности управления регуляторным капиталом (483-П и 199-И)
  • Принятие кредитных решений с учетом потребления регуляторного и экономического капитала (RAROC)
  • Подготовка данных и построение моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
  • Валидация моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
  • Комплексное обучение сотрудников банка (МСФО 9, 483-П)
  • Уникальная программа по повышению профессиональной квалификации андеррайтеров корпоративного бизнеса

Рыночный риск

  • Совершенствование процедур оценки и мониторинга уровня рыночного риска
  • Переход на требования FRTB
  • Валидация и совершенствование моделей оценки первоначальной маржи центральным контрагентом

Операционный и нефинансовые риски

  • Переход на новые требования Банка России по управлению операционным риском (716-П)
  • Независимая валидация системы управления операционным риском банка
  • Управление операционным риском в условиях банковских экосистем и роста партнерских программ
  • Совершенствование подходов банков по управлению нефинансовыми рисками

Интегрированные риски

  • Повышение эффективности управления процентным риском банковской книги
  • Совершенствование системы стресс-тестирования банка. Проведение интегрального стресс-тестирования
  • Разработка планов восстановления финансовой устойчивости для банков и банковских групп

Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента

  • Внедрение требований 483-П в части качества данных
  • Внедрение требований 716-П в части качества данных
  • Независимая проверка качества ключевых сущностей и атрибутов данных банка в области управления рисками (дефолты, сегменты, отчетность, группы, поручители)
  • Диагностика соответствия системы управления качеством данных банка требованиям BCBS 239
  • Сопровождение процесса назначения владельцев данных  
  • Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска
  • Тестирование разработанной системы обеспечения качества данных

Повышение эффективности взыскания

  • Диагностика эффективности работы службы взыскания банка
  • Разработка системы мотивации на всех этапах взыскания, выстраивание системы каскадирования КПЭ
  • Совершенствование стратегии и процессов розничного взыскания на всех этапах (телефонное, выездное, юридическое)
  • Разработка и внедрение финансовой и операционной отчетности для функции розничного взыскания
  • Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов взыскания

ESG и кредитный риск

  • Консультационные услуги по разработке и внедрению подходов к учету ESG рисков в процессе принятия решений по сделкам кредитования корпоративного бизнеса
  • Консультационные услуги по разработке подходов по учету ESG рисков в резервировании и проведении стресс-тестирования
  • Консультационная поддержка при разработке внутренних ESG рейтингов

Узнать больше о ESG:

Услуги

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

  • Диагностика готовности Банка к переходу на ПВР
  • Поддержка при подаче ходатайства и прохождении ПВР валидации со стороны ЦБ РФ
  • Консультирование по построению и валидации ПВР моделей
  • Методологическая поддержка по отдельным ключевым областям ПВР (определение дефолта, сегментация, определение экономического цикла и т.д.)

Развитие процесса управления качеством данных

  • Диагностика текущей системы обеспечения качества данных и анализ на соответствие требованиям BCBS239.
  • Сопровождение процесса назначения владельцев данных  
  • Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска.
  • Сопровождение процесса тестирования разработанной системы обеспечения качества данных на предмет обнаружения ошибок в данных в соответствии с рекомендациями регулятора.
  • Проверка контрольных процедур и индикаторов качества данных на достаточность, проверка эффективности системы обеспечения качества данных.
  • Рекомендации по формированию отчетности по качеству данных.

Процесс принятия кредитных решений

  • Разработка подходов к оценке фактических и прогнозных значений RaROC 
  • Консультирование по вопросам интеграции показателей доходности в процесс принятия решений: отсечение потока, ценообразование, определение лимитов
  • Консультирование в области внедрения RaROC в систему KPI 
  • Помощь в разработке формата регулярной отчетности для мониторинга фактических и прогнозных значений доходности (eROA, RaROC, ROE), а также портфельной аналитики (Entry rate, Roll rate и т.д.)
  • Консультирование в области интеграции показателей доходности в стратегию Банка: установка целевых значений, аллокация на бизнес-линии и продукты и прочее
  • Методологическая и консультационная поддержка в разработке внутренней риск-отчетности для контроля качества портфеля: определение ключевых риск-метрик и разработка подходов к их оценке

Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9

  • Консультационные услуги по переходу на МСФО 9 в части оценки всех ключевых областей ECL (определение дефолта, оценка PD, LGD, CCF, SICR и т.д.)
  • Поддержка при доработке текущей методологии оценки ожидаемых потерь по МСФО 9
  • Разработка бюджетной модели для прогнозирования резервов, учитывающей исторический уровень взыскания, качество портфеля и планы по расширению бизнеса
  • Консультационная поддержка по вопросам оценки ожидаемых кредитных убытков с учетом влияния COVID-19
  • Проведение сравнительного анализа ТОП-15 Банков по ключевым компонентам расчета ECL

Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей

  • Проведение валидации моделей кредитного риска, используемых для целей МСФО 9 (PD, LGD модели)
  • Проведение валидации моделей, используемых для оценки рыночного риска (VaR модели)
  • Проведение валидации моделей, используемых для оценки рисков в рамках ВПОДК
  • Проведение валидации collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов, применяемых на всех этапах взыскания

Развитие функции взыскания просроченной задолженности

  • Диагностика процессов розничного взыскания на всех этапах взыскания
  • Консультационная поддержка при выстраивании стратегии и системы отчетности на всех этапах взыскания
  • Консультационные услуги по разработке системы мотивации на всех этапах взыскания (финансовые и операционные показатели), в том числе выстраивание системы каскадирования KPI Руководства на все уровни персонала взыскания
  • Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов, применяемых на всех этапах взыскания
  • Консультационная поддержка при разработке оперативных антикризисных мер для поддержания уровня взыскания в кризис 
  • Проведение регулярного сравнительного анализа ТОП-10 Банков по ключевым показателям взыскания

Оценка операционного риска с учетом передовых подходов

  • Диагностика процесса управления операционным риском на предмет соответствия требования 716-П 
  • Анализ структуры и полноты существующей базы данных событий операционного риска, в том числе предоставление рекомендаций в отношении порядка формирования базы данных и ее автоматизации
  • GAP-анализ системы управления рисками информационной безопасности (ИБ) и информационных систем (ИС)
  • Консультационные услуги по разработке внутренних нормативных документов в области управления операционных рисков

Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

  • Анализ подходов к оценке рисков и стресс-тестированию в рамках ВПОДК
  • Консультирование в рамках оценки регуляторного капитала по новым требованиями
  • Консультирование в рамках подготовки плана восстановления финансовой устойчивости

Ключевые проекты

Консультационные услуги: поддержка Банков из топ-5 по переходу на продвинутый подход оценки кредитного риска

Поддержка по развитию системы управления качеством данных для Банков из топ-5

Оптимизация процессов розничного взыскания просроченной задолженности для Банка из топ-5

Доработка методологии оценки резервов по МСФО 9 для Банка из топ-5

Поддержка в процессе разработки новой бюджетной модели для Банка из топ-5

Консультационные услуги для Банков из топ-10 по оценке RAROC и интеграции показателя в бизнес процессы

Независимая оценка моделей определения первоначальной и вариационной маржи клирингового центра

Оптимизация подходов к оценке капитала для Банка из топ-5

Анализ системы управления опер риском Банков из топ-20 на соответствие новым требованиям ЦБ РФ

< Назад

< Назад
[+] Подробнее

Ключевые направления

Оценка величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов

Развитие процесса управления качеством данных

Развитие внутренней риск отчетности и процесса принятия кредитных решений

Анализ и развитие методологии расчета и бюджетирования резервов по МСФО 9

Валидация моделей кредитного и рыночного риска, collection моделей

Развитие функции взыскания просроченной задолженности

Оценка операционного риска с учетом передовых подходов

Прочие услуги в области управления интегрированными рисками

< Назад

< Назад
[+] Подробнее

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Регуляторный радар — регулярный отчет, который сфокусирован на основных законодательных изменениях в сфере банковского риск-менеджмента, управления капиталом и нормативами.

В данном отчете в доступной форме представлены:

  • свод основных изменений, внесенных в действующие законодательные нормы с анализом их влияния и градацией значимости для банковской отрасли;
  • обзор проектов новых законодательных норм с определением последствий введения и значимости для банков;
  • резюме заседаний АБР с участием ЦБ РФ по основным дискуссионным нормам (199-и, 590-п, 716-п и тд);
  • анализ информации, публикуемой регулятором относительно будущих планов по изменениям в законодательстве.

Подписка на Регуляторный радар позволит оперативно получать свод основных изменений, происходящих и планирующихся в банковском регулировании, включающий анализ их влияния на деятельность банков и градацию их значимости.

Узнать подробнее об отчете: Екатерина Кузьмина, +7 (495) 967 6000 (доб. 2556).

Комплексное рыночное исследование по показателям кредитного риска

Наше комплексное рыночное исследование включает показатели риска корпоративного и розничного кредитных портфелей и анализ уровня риска выдач, показатели резервирования по МСФО 9, показатели структуры RWA и эффективности использования капитала.

Проведение данного исследования позволит Банку ответить на следующие вопросы:

  • каковы уровень риска кредитного портфеля Банка в сравнении с конкурентами?
  • какова структура входящего потока и выдач по розничному бизнесу?
  • является ли Ваша политика резервирования в соответствии с МСФО 9 консервативной относительно других игроков рынка?
  • есть ли возможности дальнейшей оптимизации размера требования к капиталу?

Почему это важно именно сейчас?

В связи с пандемией COVID-2019 и ростом экономической напряженности, возросла неопределенность относительно поведения кредитных портфелей, стратегий привлечения новых клиентов и удержания текущих, и, следовательно, ключевых областей как с точки зрения рисков, так и с точки зрения бизнеса в целом. Наше исследование даст достаточно большой объем объективной и актуальной информации по компонентам риска кредитных портфелей и позволит лучше спланировать 2021 год.

Возможно как проведение комплексного исследования, так и исследование отдельных компонентов риск менеджмента:

  • сравнительный анализ работы банков на основании отчетности по МСФО (раз в пол года);
  • сравнительный анализ показателей резервирования Банков по МСФО и РСБУ (ежеквартально);
  • сравнительный анализ подходов Банков к расчету RWA по кредитному риску на основании требования 199-И и 483-П (по запросу).

Узнать подробнее об исследовании: Светлана Кузьменкова, +7 (495) 967 6000 (доб. 3290).

Рыночное исследование по показателям взыскания

Наша команда регулярно проводит рыночные исследования ключевых показателей эффективности взыскания и специализированные исследования отдельных областей взыскания (судебное производство). В исследованиях принимают участие крупные розничные и универсальные Банки из топ-30.

Исследование проводится в рамках розничного кредитного портфеля на основании составленного PwC единого перечня финансовых и операционных показателей, характеризующих эффективность взыскания. В объем проекта также входит методологическое сопровождение в отношении техники расчета показателей, оценка полученных результатов на разумность, предоставление комментариев относительно методологии расчета показателей.

Исследование позволяет идентифицировать возможные области повышения эффективности и оптимизации функции розничного взыскания.

Перечень и регулярность рыночных исследований в области взыскания:

  • сравнительный анализ финансовых показателей эффективности розничного взыскания (ежеквартально);
  • сравнительный анализ операционных показателей эффективности розничного взыскания (раз в полгода);
  • сравнительный анализ процесса юридического розничного взыскания (по запросу).

Узнать подробнее об исследовании: Павел Кулиш, +7 (495) 967 6000 (доб. 6616).

Рыночное исследование по показателям доходности и ценообразования

Наша команда регулярно проводит рыночное исследование ключевых ценовых параметров по корпоративному и розничному портфелям. В данном исследовании принимают участие крупные розничные и универсальные банки топ-10.

Исследование проводится по составленному шаблону данных со стороны PwC, который включает в себя, помимо данных по процентной ставке, анализ динамики изменения таких ключевых параметров, как стоимость фондирования, стоимость кредитного риска (CoR) и стоимость капитала (СоС), а также определяющих их показателей PD, LGD и риск-вес. Наш отчет позволяет анализировать данные на уровне портфеля и выдач за определенные периоды, в разрезе сегментов и отраслей, а также по набору топ крупнейших заемщиков на рынке. Помимо этого, в рамках данного исследования мы также предоставляем анализ в части методологии расчета ценовых параметров и по процессу ценообразования или оценки доходности в Банке с учетом информации по рыночной практике.

Проведение данного исследования позволит Банку ответить на следующие вопросы:

  • насколько предлагаемые банком ставки по кредитам являются конкурентными на рынке?
  • имеется ли потенциал у банка по наращиванию доходности или снижению ставок с учетом идентифицированных гэпов в методологии и процессах?
  • существует ли необходимость внесения изменения в риск-стратегию банка для достижения целевых ориентиров по доходности?
  • необходима ли корректировка текущих процессов ценообразования для обеспечения гибкости в предложениях Банка?

Перечень исследований в области ценообразования:

  • сравнительный анализ ценовых параметров по корпоративному портфелю;
  • сравнительный анализ ценовых параметров по розничному портфелю.

Узнать подробнее об исследовании: Евгения Пархоцик, +7 (495) 967 6000 (доб. 3166).

Контакты

Наталия  Милешкина

Наталия Милешкина

Партнер, руководитель практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6361

Николай Белов

Николай Белов

Партнер, управление финансовыми рисками, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Мы в социальных сетях